کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1156678 958855 2014 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stationary max-stable processes with the Markov property
ترجمه فارسی عنوان
فرایندهای ثابت با حداکثر ثابت با ویژگی مارکف
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ما اثبات می کنیم که کلاس زمان ثابت ثابت با حداکثر ثبات زمانی که رضایت دارایی مارکف برابر است با زمانبندی بازگشت به کلاس فرآیندهای حداکثری ثابت مجدد از نظم 1. یک جمله مشابه نیز برای فرآیندهای زمان ثابت ثابت شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش مقاله
فرایندهای ثابت با حداکثر ثابت با ویژگی مارکف
چکیده انگلیسی
We prove that the class of discrete time stationary max-stable process satisfying the Markov property is equal, up to time reversal, to the class of stationary max-autoregressive processes of order 1. A similar statement is also proved for continuous time processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 6, June 2014, Pages 2266-2279
نویسندگان
, ,