کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156733 | 958862 | 2012 | 30 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Central limit theorem for Markov processes with spectral gap in the Wasserstein metric
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Central limit theorem for Markov processes with spectral gap in the Wasserstein metric Central limit theorem for Markov processes with spectral gap in the Wasserstein metric](/preview/png/1156733.png)
چکیده انگلیسی
Suppose that {Xt,t≥0}{Xt,t≥0} is a non-stationary Markov process, taking values in a Polish metric space EE. We prove the law of large numbers and central limit theorem for an additive functional of the form ∫0Tψ(Xs)ds, provided that the dual transition probability semigroup, defined on measures, is strongly contractive in an appropriate Wasserstein metric. Function ψψ is assumed to be Lipschitz on EE.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 5, May 2012, Pages 2155–2184
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 5, May 2012, Pages 2155–2184
نویسندگان
Tomasz Komorowski, Anna Walczuk,