کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156864 | 1489931 | 2010 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Kernel estimation for time series: An asymptotic theory
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider kernel density and regression estimation for a wide class of nonlinear time series models. Asymptotic normality and uniform rates of convergence of kernel estimators are established under mild regularity conditions. Our theory is developed under the new framework of predictive dependence measures which are directly based on the data-generating mechanisms of the underlying processes. The imposed conditions are different from the classical strong mixing conditions and they are related to the sensitivity measure in the prediction theory of nonlinear time series.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 120, Issue 12, December 2010, Pages 2412–2431
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 120, Issue 12, December 2010, Pages 2412–2431
نویسندگان
Wei Biao Wu, Yinxiao Huang, Yibi Huang,