کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156969 | 958903 | 2008 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Penalizations of the Brownian motion with a functional of its local times
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this article, we study the family of probability measures (indexed by t∈R+∗), obtained by penalization of the Brownian motion with a given functional of its local times at time tt.We prove that this family tends to a limit measure when tt goes to infinity if the functional satisfies some conditions of domination, and we check these conditions in several particular cases.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 8, August 2008, Pages 1407–1433
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 8, August 2008, Pages 1407–1433
نویسندگان
Joseph Najnudel,