کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1707901 | 1519476 | 2014 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
No arbitrage in a simple credit risk model
ترجمه فارسی عنوان
بدون ارجاع در یک مدل ریسک اعتباری ساده
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
اختیار، ریسک اعتباری، اندازه گیری مارتینگال
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
چکیده انگلیسی
In a simple credit risk model we find an equivalent condition to the no-simple-arbitrage principle and show that it is insufficient for an equivalent martingale measure to exist.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 37, November 2014, Pages 39–42
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 37, November 2014, Pages 39–42
نویسندگان
Marek Capiński, Tomasz Zastawniak,