Keywords: اندازه گیری مارتینگال; Mean-field stochastic differential equation; Relaxed control; Martingale measure; Adjoint process; Stochastic maximum principle; Variational principle;
مقالات ISI اندازه گیری مارتینگال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: اندازه گیری مارتینگال; Arbitrage; Credit risk; Martingale measure
Keywords: اندازه گیری مارتینگال; primary; 60J27; secondary; 60J75; 60K99; Inhomogeneous jump-telegraph process; Volterra equation; Martingale measure;
New measure selection for Hunt-Devolder semi-Markov regime switching interest rate models
Keywords: اندازه گیری مارتینگال; Binomial option pricing; Semi-Markov process; Regime switching; Martingale measure; Tsallis entropy; Kaniadakis entropy;
Quadratic hedging schemes for non-Gaussian GARCH models
Keywords: اندازه گیری مارتینگال; C02; C58; G13; G17; GARCH models; Local risk minimization; Martingale measure; Bivariate diffusion limit; Minimum variance hedge;
Semi-Markov regime switching interest rate models and minimal entropy measure
Keywords: اندازه گیری مارتینگال; Semi-Markov; Regime switching; Interest rates; Discrete time; Ho and Lee; Absence of arbitrage; Incompleteness; Minimal entropy; Martingale measure; Bond options; Non-recombining paths;
Stochastic integrals for spde's: A comparison
Keywords: اندازه گیری مارتینگال; Primary; 60H15; Secondary; 60H05; Stochastic integral; Stochastic partial differential equation; Martingale measure; Cylindrical Wiener process; Hilbert-space-valued Wiener process; Spatially homogeneous Gaussian noise; Stochastic heat equation; Stochasti
Objective comparisons of the optimal portfolios corresponding to different utility functions
Keywords: اندازه گیری مارتینگال; Utility function; Optimal portfolio; Martingale measure; Integration representation; Brownian martingales
On measure solutions of backward stochastic differential equations
Keywords: اندازه گیری مارتینگال; primary, 60H20, 60H07; secondary, 60G44, 93E20, 60H30Backward stochastic differential equation; Stochastic control; Hedging of contingent claim; Martingale measure; Martingale representation; Girsanov’s theorem; Weak solution; Measure solution; Brownian m
Heath-Jarrow-Morton modelling of longevity bonds and the risk minimization of life insurance portfolios
Keywords: اندازه گیری مارتینگال; G10; IB10; Term structure model; No arbitrage; Martingale measure; Hedging strategies; Marked point process; Jump-diffusion;
Risk-neutral valuation with infinitely many trading dates
Keywords: اندازه گیری مارتینگال; A.A. Lyapunov theorem; Asset pricing; Martingale measure; Projective system; Sharpe ratio