کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077451 | 1374131 | 2008 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Heath-Jarrow-Morton modelling of longevity bonds and the risk minimization of life insurance portfolios
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Heath-Jarrow-Morton modelling of longevity bonds and the risk minimization of life insurance portfolios Heath-Jarrow-Morton modelling of longevity bonds and the risk minimization of life insurance portfolios](/preview/png/5077451.png)
چکیده انگلیسی
In the second part of this paper, we study the asset allocation problem of pure endowment and annuity portfolios. In order to solve this problem, we study the “risk-minimizing” strategies of such portfolios, when some but not all longevity bonds are available for trading. In this way, we introduce different basis risks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 43, Issue 1, August 2008, Pages 41-55
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 43, Issue 1, August 2008, Pages 41-55
نویسندگان
Jérôme Barbarin,