کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
975450 | 1480166 | 2014 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
New measure selection for Hunt-Devolder semi-Markov regime switching interest rate models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: New measure selection for Hunt-Devolder semi-Markov regime switching interest rate models New measure selection for Hunt-Devolder semi-Markov regime switching interest rate models](/preview/png/975450.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we construct the minimal entropy martingale for semi-Markov regime switching interest rate models using some general entropy measures. We prove that, for the one-period model, the minimal entropy martingale for semi-Markov processes in the case of the Tsallis and Kaniadakis entropies are the same as in the case of Shannon entropy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 407, 1 August 2014, Pages 350-359
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 407, 1 August 2014, Pages 350-359
نویسندگان
Vasile Preda, Silvia Dedu, Muhammad Sheraz,