کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7383054 | 1480183 | 2011 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Semi-Markov regime switching interest rate models and minimal entropy measure
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Semi-Markov regime switching interest rate models and minimal entropy measure Semi-Markov regime switching interest rate models and minimal entropy measure](/preview/png/7383054.png)
چکیده انگلیسی
⺠Discrete time semi-Markov switching interest rate models. ⺠Absence of arbitrage, equivalent martingale measures and market incompleteness. ⺠Model implications include non-recombining paths. ⺠Minimal entropy measure characterization. ⺠Application to bond option pricing.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 21â22, 15 October 2011, Pages 3767-3781
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 21â22, 15 October 2011, Pages 3767-3781
نویسندگان
Julien Hunt, Pierre Devolder,