کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6414094 | 1333811 | 2011 | 43 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic integrals for spde's: A comparison
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
اعداد جبر و تئوری
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We present the Walsh theory of stochastic integrals with respect to martingale measures, and various extensions of this theory, alongside of the Da Prato and Zabczyk theory of stochastic integrals with respect to Hilbert-space-valued Wiener processes, and we explore the links between these theories. Somewhat surprisingly, the end results of both theories turn out to be essentially equivalent. We then show how each theory can be used to study stochastic partial differential equations, with an emphasis on the stochastic heat and wave equations driven by spatially homogeneous Gaussian noise that is white in time. We compare the solutions produced by the different theories.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expositiones Mathematicae - Volume 29, Issue 1, 2011, Pages 67-109
Journal: Expositiones Mathematicae - Volume 29, Issue 1, 2011, Pages 67-109
نویسندگان
Robert C. Dalang, LluÃs Quer-Sardanyons,