کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1888764 | 1533638 | 2016 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mixed multifractal analysis of China and US stock index series
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل چند فاکتوریل چین و سری شاخص سهام ایالات متحده
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
تجزیه چند فاکتوریل، طیف چند فراکتال مخلوط، بازار سهام
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
فیزیک و نجوم
فیزیک آماری و غیرخطی
چکیده انگلیسی
In this paper, we study mixed multifractal properties of stock index series both in China i.e., SSEC, SZSE and US i,e., DJIA, NASDAQ by mixed multifractal analysis and exploit the inner relationship between them. Further more, we study the relationship between Chinese stock indices and US stock indices in different time period. The results show that there is a higher level of mixed multifractal between SSEC and SZSE, and a lower level between China stock indices and NASDAQ. On the contrary, China stock indices has the highest level with DJIA which means that DJIA not only relates to US stock market, but also affects China stock markets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Chaos, Solitons & Fractals - Volume 87, June 2016, Pages 268–275
Journal: Chaos, Solitons & Fractals - Volume 87, June 2016, Pages 268–275
نویسندگان
Meifeng Dai, Jie Hou, Jianyu Gao, Weiyi Su, Lifeng Xi, Dandan Ye,