کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
387487 | 660902 | 2009 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonlinear neural network forecasting model for stock index option price: Hybrid GJR–GARCH approach
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This study integrated new hybrid asymmetric volatility approach into artificial neural networks option-pricing model to improve forecasting ability of derivative securities price. Owing to combines the new hybrid asymmetric volatility method can be reduced the stochastic and nonlinearity of the error term sequence and captured the asymmetric volatility simultaneously. Hence, in the ANNS option-pricing model, the results demonstrate that Grey-GJR–GARCH volatility provides higher predictability than other volatility approaches.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 36, Issue 1, January 2009, Pages 564–570
Journal: Expert Systems with Applications - Volume 36, Issue 1, January 2009, Pages 564–570
نویسندگان
Yi-Hsien Wang,