کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
390702 | 661293 | 2009 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An estimation model of value-at-risk portfolio under uncertainty
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A value-at-risk portfolio model under uncertainty is discussed. In the proposed model, randomness and fuzziness are evaluated, respectively, by the probabilistic expectation and the mean values with evaluation weights and λ-mean functions. The means, the variances and the measurements of imprecision for fuzzy numbers/fuzzy random variables are evaluated in the possibility case and the necessity case, and the rate of return in portfolio is estimated regarding the both random factors and imprecise factors. By analytical approach, we derive a solution of the value-at-risk portfolio problem. A numerical example is given to illustrate our idea.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Fuzzy Sets and Systems - Volume 160, Issue 22, 16 November 2009, Pages 3250-3262
Journal: Fuzzy Sets and Systems - Volume 160, Issue 22, 16 November 2009, Pages 3250-3262