کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4591115 | 1335009 | 2010 | 30 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Change of variable formulas for non-anticipative functionals on path space
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
اعداد جبر و تئوری
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We derive a change of variable formula for non-anticipative functionals defined on the space of Rd-valued right-continuous paths with left limits. The functionals are only required to possess certain directional derivatives, which may be computed pathwise. Our results lead to functional extensions of the Itô formula for a large class of stochastic processes, including semimartingales and Dirichlet processes. In particular, we show the stability of the class of semimartingales under certain functional transformations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 259, Issue 4, 15 August 2010, Pages 1043-1072
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 259, Issue 4, 15 August 2010, Pages 1043-1072