کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4589523 1413357 2017 24 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the non-commutative fractional Wishart process
ترجمه فارسی عنوان
درباره فرآیند Wishart جزئی غیرمبادله‌ای
کلمات کلیدی
فرآیند ماتریس Wishart جزئی؛ فرآیند ارزش اندازه گیری ؛ انتگرال جوان؛ محاسبه جزئی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات اعداد جبر و تئوری
چکیده انگلیسی

We investigate the process of eigenvalues of a fractional Wishart process defined by N=B⁎BN=B⁎B, where B is the matrix fractional Brownian motion recently studied in [18]. Using stochastic calculus with respect to the Young integral we show that, with probability one, the eigenvalues do not collide at any time. When the matrix process B   has entries given by independent fractional Brownian motions with Hurst parameter H∈(1/2,1)H∈(1/2,1), we derive a stochastic differential equation in the Malliavin calculus sense for the eigenvalues of the corresponding fractional Wishart process. Finally, a functional limit theorem for the empirical measure-valued process of eigenvalues of a fractional Wishart process is obtained. The limit is characterized and referred to as the non-commutative fractional Wishart process, which constitutes the family of fractional dilations of the free Poisson distribution.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 272, Issue 1, 1 January 2017, Pages 339–362
نویسندگان
, , ,