کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4591420 | 1335028 | 2012 | 45 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximum principle for quasi-linear backward stochastic partial differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
اعداد جبر و تئوری
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Maximum principle for quasi-linear backward stochastic partial differential equations Maximum principle for quasi-linear backward stochastic partial differential equations](/preview/png/4591420.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we are concerned with the maximum principle for quasi-linear backward stochastic partial differential equations (BSPDEs for short) of parabolic type. We first prove the existence and uniqueness of the weak solution to quasi-linear BSPDEs with the null Dirichlet condition on the lateral boundary. Then using the De Giorgi iteration scheme, we establish the maximum estimates and the global maximum principle for quasi-linear BSPDEs. To study the local regularity of weak solutions, we also prove a local maximum principle for the backward stochastic parabolic De Giorgi class.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 262, Issue 5, 1 March 2012, Pages 2436-2480
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 262, Issue 5, 1 March 2012, Pages 2436-2480