کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4592023 | 1335069 | 2008 | 32 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A Karhunen–Loeve decomposition of a Gaussian process generated by independent pairs of exponential random variables
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
اعداد جبر و تئوری
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We obtain the explicit Karhunen–Loeve decomposition of a Gaussian process generated as the limit of an empirical process based upon independent pairs of exponential random variables. The orthogonal eigenfunctions of the covariance kernel have simple expressions in terms of Jacobi polynomials. Statistical applications, in extreme value and reliability theory, include a Cramér–von Mises test of bivariate independence, whose null distribution and critical values are tabulated.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 255, Issue 9, 1 November 2008, Pages 2363-2394
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 255, Issue 9, 1 November 2008, Pages 2363-2394