کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4592023 1335069 2008 32 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A Karhunen–Loeve decomposition of a Gaussian process generated by independent pairs of exponential random variables
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات اعداد جبر و تئوری
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A Karhunen–Loeve decomposition of a Gaussian process generated by independent pairs of exponential random variables
چکیده انگلیسی

We obtain the explicit Karhunen–Loeve decomposition of a Gaussian process generated as the limit of an empirical process based upon independent pairs of exponential random variables. The orthogonal eigenfunctions of the covariance kernel have simple expressions in terms of Jacobi polynomials. Statistical applications, in extreme value and reliability theory, include a Cramér–von Mises test of bivariate independence, whose null distribution and critical values are tabulated.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 255, Issue 9, 1 November 2008, Pages 2363-2394