کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4592143 | 1335077 | 2007 | 51 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Wiener integrals, Malliavin calculus and covariance measure structure
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
اعداد جبر و تئوری
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We introduce the notion of covariance measure structure for square integrable stochastic processes. We define Wiener integral, we develop a suitable formalism for stochastic calculus of variations and we make Gaussian assumptions only when necessary. Our main examples are finite quadratic variation processes with stationary increments and the bifractional Brownian motion.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 249, Issue 1, 1 August 2007, Pages 92-142
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 249, Issue 1, 1 August 2007, Pages 92-142