کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4627604 | 1631812 | 2014 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A Bayesian decision model based on expected utility and uncertainty risk
ترجمه فارسی عنوان
یک مدل تصمیم گیری بیزی بر اساس ابزار مورد انتظار و احتمال عدم اطمینان
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری، ابزار مورد انتظار، عدم قطعیت، توزیع پیشین
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
Risk is caused by the uncertainty of state of nature and a decision maker’s selection, and the result may appear to be an unfavorable outcome. Therefore, a decision maker wants to maximize an expected return with minimal risk exposures. In this paper, we propose an expected utility and uncertainty risk (EU–UR) model based on the reference prior, which extends the classical decision model under uncertainty. The EU–UR model is made by making a compromise between measures of expected utility and uncertainty. The model is empirically validated by applying to the Levy’s case and the Allais paradox.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 242, 1 September 2014, Pages 643–648
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 242, 1 September 2014, Pages 643–648
نویسندگان
Changsoon Park, Suneung Ahn, Sangwon Lee,