Dynamics of firm financial evolution and bankruptcy prediction

افق پیش بینی مطلوب مدل پیش بینی ورشکستگی معمولا یک سال است. فراتر از این نقطه، دقت آنها کاهش می یابد به عنوان افق از بین می رود. با این حال، توانایی مدل ها برای ارائه پیش بینی های مناسب میان مدت، یکی از ویژگی های اساسی موسسات مالی به دلیل دلایل احتیاطی است. به همین دلیل است که ما یک روش برای بهبود پیش بینی های خود را تا یک افق 5 ساله مطالعه کرده ایم. برای این منظور، ما پیشنهاد می کنیم که چگونگی تغییر وضعیت سلامت مالی در طول زمان را بدانیم، این تغییرات را نشان می دهد و مدل های طراحی که هر کدام را در نظر می گیرند. نتایج ما نشان می دهد که هرچند از روش مدل سازی برای طراحی مدل های پیش بینی استفاده می شود، زمانی که افق بیش از دو سال، دقت مدل می تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد. آنها همچنین نشان می دهند که وقتی که روش ما در ترکیب با مدل های مبتنی بر گروه استفاده می شود، دقت مدل همیشه با هر پیش بینی افقی، در مقایسه با مدل های سنتی مورد استفاده موسسات مالی، بهبود می یابد. روش ما در این مقاله پیشنهاد می شود یک راه حل قابل اعتماد است که امکان حل یک مسئله واقعی را فراهم می آورد که اکثر مدل ها قادر به غلبه بر آن نیستند و بنابراین می توانند به شرکت های مالی کمک کنند تا با توصیه های فعلی کمیته بازل بانکداری مطابقت داشته باشند. همچنین جامعه علمی (که علاقمند به طراحی مدل های شکست ناپذیر قابل اعتماد است) فراهم می کند با درک اینکه چگونه وضعیت مالی شرکت ها در طول زمان می تواند مدل سازی شده و به طور موثر برای پیش بینی استفاده شود.