کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4951969 | 1441998 | 2017 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A domain-theoretic approach to Brownian motion and general continuous stochastic processes
ترجمه فارسی عنوان
رویکرد نظری دامنه به حرکت برونیا و فرآیندهای تصادفی جامع مداوم
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
چکیده انگلیسی
We introduce a domain-theoretic framework for continuous-time, continuous-state stochastic processes. The laws of stochastic processes are embedded into the space of maximal elements of the normalised probabilistic power domain on the space of continuous interval-valued functions endowed with the relative Scott topology. We use the resulting Ï-continuous bounded complete dcpo to obtain partially defined stochastic processes and characterise their computability. For a given continuous stochastic process, we show how its domain-theoretic, i.e., finitary, approximations can be constructed, whose least upper bound is the law of the stochastic process. As a main result, we apply our methodology to Brownian motion. We construct a partially defined Wiener measure and show that the Wiener measure is computable within the domain-theoretic framework.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Theoretical Computer Science - Volume 691, 29 August 2017, Pages 10-26
Journal: Theoretical Computer Science - Volume 691, 29 August 2017, Pages 10-26
نویسندگان
Paul Bilokon, Abbas Edalat,