Transfer entropy between multivariate time series

این یک موضوع حیاتی است که جهت و قدرت وابستگی متقابل بین سریهای زمانی را در سیستم های چند متغیره مشخص می کند. در این مقاله، روش انتگرپی انتقال را بر اساس نظریه بازسازی تاخیر زمانی فاز فاز پیشنهاد می کنیم، که یک رویکرد رایگان برای تشخیص اشیاء در سری های زمانی چند متغیره است. این روش، محدودیتی را که انتروپی انتقال اصلی تنها می تواند ضبط کند که در آن سیستم احتمال وقوع دیگر را در سریهای زمانی اسکالر درایو می کند، برطرف می کند. با استفاده از سری زمانی مصنوعی، ما نشان می دهیم که شخصیت رانندگی به وضوح با افزایش استحکام اتصال بین دو سیگنال منعکس شده و اثربخشی روش با نویز افزوده می شود. علاوه بر این، از داده های دنیای واقعی، یعنی سری زمانی مالی استفاده می کنیم، به منظور مشخص کردن جریان اطلاعات بین سهام های مختلف.