کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5011568 1462598 2017 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Symmetry methods for option pricing
ترجمه فارسی عنوان
روش های تقارن برای قیمت گذاری گزینه
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ما یک راه حل معادله بلک اسولز را با یک شرایط مرزی غیر صاف با استفاده از روش های تقارنی بدست می آوریم. معادله سیاه اسولز همراه با شرایط مرزی آن به ترتیب به معادله حرارت یک بعدی و شرایط اولیه تبدیل می شود. سپس یک ژنراتور مناسب تقارن کلی معادله گرما با استفاده از تقارن ها و راه حل اساسی معادلات گرما پیدا می کنیم. ژنراتور متقارن انتخاب شده است به طوری که شرایط مرزی باقی مانده است. تقارن می تواند برای حل معادله گرما و از این رو معادله سیاه اسولز استفاده شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
پیش نمایش مقاله
روش های تقارن برای قیمت گذاری گزینه
چکیده انگلیسی
We obtain a solution of the Black-Scholes equation with a non-smooth boundary condition using symmetry methods. The Black-Scholes equation along with its boundary condition are first transformed into the one dimensional heat equation and an initial condition respectively. We then find an appropriate general symmetry generator of the heat equation using symmetries and the fundamental solution of the heat equation. The symmetry generator is chosen such that the boundary condition is left invariant; the symmetry can be used to solve the heat equation and hence the Black-Scholes equation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation - Volume 47, June 2017, Pages 421-425
نویسندگان
, ,