Robust tests for change in intercept and slope in linear regression models with application to manager performance in the mutual fund industry

مالی و همچنین نظریه اقتصادی مدل هایی را ایجاد کرده اند که می توانند برای ارزیابی عملکرد صندوق های متقابل مورد استفاده قرار گیرند و بتوانند به نظارت کنندگان در نظارت بر عملکرد بازارهای مالی کمک کنند. این مدل ها از مدل های رگرسیون خطی برای ارائه این اطلاعات استفاده می کنند. به طور خاص، علاقه به پارامتر رهگیری این مدل ها و اینکه آیا زمان تغییر می کند یا نه. در برنامه های کاربردی برای عملکرد صندوق های متقابل، زمان تغییر آلفا نشان دهنده تغییر در توانایی های انتخاب سهام مدیر است. در برنامه های کاربردی برای تنظیم بازارهای مالی، آلفای متغیر زمان، تغییرات بالقوه را به بازده سهام بر اساس اطلاعات ناشناخته نشان می دهد. این نگرانی ها اهمیت دارد و بر نیاز به داشتن روش های دقیق برای برهم زدن تغییرات در ردگیری از شیب در این مدل ها تأکید دارد. در اینجا، یک آمار دو بعدی جدید توسعه یافته است که می تواند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی های جذاب بسیاری دارد. به عنوان مثال، استفاده از توابع وزن توان خود را برای تغییرات گسسته در بازه زمانی / شیب که در اواخر / اوایل نمونه رخ می دهد، بهبود می بخشد، اجازه می دهد تا در تاریخ های مختلف تغییر مسیر / شیب تغییر کند، اجازه می دهد تا کنترل میزان خطاهای جهانی را کنترل کند؛ و جلوگیری از پیرایش است.