کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5054145 1476527 2014 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Interval portfolio selection models within the framework of uncertainty theory
ترجمه فارسی عنوان
مدل انتخاب نمونه کارها در چارچوب تئوری عدم قطعیت
کلمات کلیدی
انتخاب نمونه کارها، مدل سازی عدم اطمینان، متغیر نامعلوم، اندازه گیری نامطمئن، انحراف نیمه دولتی،
ترجمه چکیده
بازده مورد انتظار برای اوراق بهادار به طور سنتی به عنوان ارزش های تردید محاسبه می شود. از آنجا که ارزش های نامناسب ممکن است به تصمیم سرمایه گذاری ناموفق برسند، کارشناسان نمونه کارها عموما ترجیح می دهند برآوردهای فاصله ای را برای بازده مورد انتظار ترجیح دهند، نه آنهایی که ترد است. مشکل انتخاب نمونه کارها با بازده مورد انتظار بازده به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، با توجه به بازده های امنیتی با بازده مورد انتظار بازده به عنوان متغیرهای نامعلوم، یک مدل انحراف متوسط ​​و نیمه دولتی در چارچوب تئوری عدم قطعیت، که یک مدل برنامه نویسی تکراری غیر خطی است و می تواند با الگوریتم های بهینه سازی کلاسیک به خوبی حل شود، پیشنهاد می شود. برای نشان دادن روش، برخی از آزمایشات عددی داده شده و حل می شوند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
مدل انتخاب نمونه کارها در چارچوب تئوری عدم قطعیت
چکیده انگلیسی
The expected returns for securities are traditionally estimated as crisp values. Since the improper values may bring on an unsuccessful investment decision, portfolio experts generally prefer offering interval estimations for expected returns rather than crisp ones. The portfolio selection problem with interval expected returns is widely studied recently. In this paper, by considering the security returns with interval expected returns as uncertain variables, a mean-semiabsolute deviation model is proposed within the framework of uncertainty theory, which is a crisp nonlinear programming model and can be well solved by the classical optimization algorithms. In order to illustrate the method, some numerical experiments are given and solved.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 41, August 2014, Pages 338-344
نویسندگان
, ,