کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5054216 | 1476534 | 2013 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Macro fundamentals as a source of stock market volatility in China: A GARCH-MIDAS approach
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠We extract the Chinese A and B-share markets' long-run volatility. ⺠We make use of the Mixed Data Sampling (MIDAS) methodology. ⺠The Chinese A-share market presents speculative characteristics up to 2001. ⺠The B-share market shows speculative characteristics after 2001. ⺠Long-run stock volatility is sometimes explained by inflation, not by real activity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 34, August 2013, Pages 59-68
Journal: Economic Modelling - Volume 34, August 2013, Pages 59-68
نویسندگان
Eric Girardin, Roselyne Joyeux,