کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5054286 1476532 2014 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Volatility forecasting using high frequency data: Evidence from stock markets
ترجمه فارسی عنوان
پیش بینی نوسانات با استفاده از داده های فرکانس بالا: شواهد از بازارهای سهام
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
The paper aims to suggest the best volatility forecasting model for stock markets in Turkey. The findings of this paper support the superiority of high frequency based volatility forecasting models over traditional GARCH models. MIDAS and HAR-RV-CJ models are found to be the best among high frequency based volatility forecasting models. Moreover, MIDAS model performs better in crisis period. The findings of paper are important for financial institutions, investors and policy makers.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 36, January 2014, Pages 176-190
نویسندگان
, ,