کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5054286 | 1476532 | 2014 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Volatility forecasting using high frequency data: Evidence from stock markets
ترجمه فارسی عنوان
پیش بینی نوسانات با استفاده از داده های فرکانس بالا: شواهد از بازارهای سهام
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
The paper aims to suggest the best volatility forecasting model for stock markets in Turkey. The findings of this paper support the superiority of high frequency based volatility forecasting models over traditional GARCH models. MIDAS and HAR-RV-CJ models are found to be the best among high frequency based volatility forecasting models. Moreover, MIDAS model performs better in crisis period. The findings of paper are important for financial institutions, investors and policy makers.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 36, January 2014, Pages 176-190
Journal: Economic Modelling - Volume 36, January 2014, Pages 176-190
نویسندگان
Sibel Ãelik, Hüseyin Ergin,