A multi-period portfolio selection optimization model by using interval analysis

با توجه به تعداد اندکی از داده های تاریخی که در بازار اوراق بهادار در حال ظهور به دست می آید، بازگشت آتی، ریسک و نقدینگی اوراق بهادار دقیقا نمی تواند پیش بینی شود. محیط سرمایه گذاری معمولا فازی و نامشخص است. برای رسیدگی به این داده های نامناسب، این مقاله در مورد یک مشکل بهینه سازی چندبخشی فازی که در آن بازده، ریسک و نقدینگی اوراق بهادار با متغیرهای فاصله نشان داده می شود، مورد بحث قرار می گیرد. با در نظر گرفتن میزان بازده، ریسک، نقدینگی و تنوع طیف وسیعی از سهام، یک مدل بازپرداخت بازاریابی چند دوره ای بازه ای با هدف حداکثر سازی ثروت ترمینال تحت محدودیت های بازده، ریسک و میزان تنوع طیف در هر دوره زمانی. در مدل پیشنهادی، برای اندازه گیری میزان تنوع نمونه کارها، یک انتروپی نسبت استفاده می شود. با استفاده از تئوری تصمیم گیری فازی و رویکرد برنامه نویسی چند هدفه، مدل پیشنهادی به یک برنامه نویسی تکراری تبدیل می شود. سپس، یک الگوریتم بهینه سازی ذرات بهبود یافته را برای راه حل طراحی می کنیم. در نهایت، یک مثال عددی برای نشان دادن کاربرد مدل ما داده شده و اثربخشی الگوریتم طراحی شده را نشان می دهد.