کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5054795 | 1476537 | 2013 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Regime-switching in volatility and correlation structure using range-based models with Markov-switching
ترجمه فارسی عنوان
تغییر رژیم در نوسان و ساختار همبستگی با استفاده از مدل های مبتنی بر محدوده با مارکوف سوئیچینگ
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
⺠We propose Markov-switching range-based volatility and correlation models. ⺠We find regime-switching structures in both volatility and correlation processes. ⺠The arch-criminal for regime-change in concerned processes is the financial crises. ⺠The real time of regime-switching date for the concerned processes is presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 31, March 2013, Pages 87-93
Journal: Economic Modelling - Volume 31, March 2013, Pages 87-93
نویسندگان
Daniel Wei-Chung Miao, Chun-Chou Wu, Yi-Kai Su,