Estimating inflation compensation for Turkey using yield curves

غلظت تورم حاصل از بازده اسمی و واقعی اوراق بهادار شامل اطلاعات مربوط به بازار و زمان واقعی در مورد انتظارات تورمی و قیمت گذاری خطرات تورمی است. در این مطالعه، جبران تورم را برای ترکیه با استفاده از منحنی های اسمی و واقعی واقعی محاسبه می کنیم. یافته های تحلیل مطالعاتی بر جبران تورم نشان می دهد که تغییر در ساختار اصطلاح گارانتی تورم حاوی اطلاعات مربوط به اعتبار مسئولیت پولی است. علاوه بر این، ما دریافتیم که در فرکانس روزانه شرایط نقدینگی تاثیر معنی داری بر جبران تورم ندارد و از این رو اثرات حوادث نظیر تصمیمات سیاست پولی و شگفتی تورم در مورد جبران تورم می تواند به طور عمده به تغییرات انتظارات تورمی و قیمت گذاری عدم اطمینان تورمی .