کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5055036 | 1371481 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The double exponential jump diffusion model for pricing European options under fuzzy environments
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The double exponential jump diffusion model for pricing European options under fuzzy environments The double exponential jump diffusion model for pricing European options under fuzzy environments](/preview/png/5055036.png)
چکیده انگلیسی
⺠We present the fuzzy double exponential jump diffusion option pricing formula. ⺠We obtain the crisp possibilistic mean option pricing formula. ⺠Numerical and empirical results illustrate that our proposed models are reasonable.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 29, Issue 3, May 2012, Pages 780-786
Journal: Economic Modelling - Volume 29, Issue 3, May 2012, Pages 780-786
نویسندگان
Li-Hua Zhang, Wei-Guo Zhang, Wei-Jun Xu, Wei-Lin Xiao,