کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5055063 1371482 2012 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Using BS-PSD-LDA approach to measure operational risk of Chinese commercial banks
ترجمه فارسی عنوان
استفاده از رویکرد BS-PSD-LDA برای اندازه گیری ریسک های عملیاتی در بانک های تجاری چین
کلمات کلیدی
ریسک عملیاتی - نمونه بوت استرپ - بازل II - توزیع لگ نرمال - توزیع پارتو عمومی
فهرست مطالب مقاله
چکیدهکلمات کلیدی1.مقدمه2. مرور بر کارهای قبلی3 روش تحقیق3.1 تایید آستانه 3.2 نمونه گیری بوت استرپ3.3 برآورد کردن پارامترهای تناوب ریسک عملیاتی و توزیع شدت اتلاف3.3.1 برآورد پارامتر توزیع فرکانس3.3.2 برآورد کردن پارامترهای توزیع سختی اتلاف تعریف شده ی 3.4 روند شبیه سازی مقدار اتلاف با مدل BS-PSD-LDA4 مطالعات تجربی4.1 جمع آوری داده 4.2.2 برآورد پارامتر توزیع 4.3 مقایسه ی روش های برآورد مختلف شکل 1 هیستوگرام اتلاف و روند رویدادهای اتلاف سالانه 4.4 تست پسین5 نتیجه گیریشکل 2: نمودار میانگین حد و نمودار هیل برای نمونه های ریسک عملیاتی شکل 3: نتایج تناسب برای توزیع تجربی توسط سه مدل شکل 4: مقایسه ی پایداری معیارها بین PSD-LDA و BS-PSD-LDA 
ترجمه چکیده
تحقیق در مورد مدیریت ریسک های عملیاتی در بانک های تجاری چین هنوز در مراحل مقدماتی به سر می برد. رویدادهای ریسک های عملیاتی نادر هستند و داده های مربوط به آن به سختی قابل جمع آوری می باشد. این امر منجر به ایجاد داده های نمونه کوچک شده است. علاوه بر این، تعدا زیادی از تحقیقات تجربی نشان می دهد که توزیع اتلافات عملیاتی اغلب به تناسب تقلیل یافته است. برای بررسی کردن این مسئله، این مقاله رویکرد توزیع اتلاف LDAبر اساس نمونه گیری و توزیع بسته بندی BS-PSD-LDA را مورد مطالعه قرار می دهد. این رویکرد داده های نمونه را به دو بخش مجزا تقسیم می کند (فرکانس بالا با اتلاف کم و فرکانس پایین با اتلاف زیاد) و این دو بخش را با توزیع لگنورمالی و توزیع عمومی به ترتیب تقسیم بندی می کند. با استفاده از داده های جمع آوری شده ی دستی از 426 اتلاف عملیاتی در بانک های تجاری چین در سال های 1994-2010 ما دامنه ی خسارات عملیاتی را با استفاده از روش BS-PSD-LDA برآورده کرده ایم. ما نشان داده ایم که روش ما تناسب بهتری نسبت به روش های پارامتریک سنتی ارائه می کند. علاوه بر این استفاده از شبیه سازی تاریخی از روش غیر پارارمتریک نیز برای نمونه های ما مناسب است. با این وجود، ما بر این باور هستیم که رویکرد ارائه شده بهبود های برتری از دید کنترل ریسک و اطمینان از کارهایی و استفاده از بودجه دارد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
استفاده از رویکرد BS-PSD-LDA برای اندازه گیری ریسک های عملیاتی در بانک های تجاری چین
چکیده انگلیسی
The research of operational risk management among Chinese commercial banks is still in its preliminary stage. Operational risk events are rare and data is hard to collect. This leads to very small data samples. Besides, a large number of empirical researches show that the distributions of operational losses are often skewed with fat tails. To address these issues, this paper puts forward a loss distribution approach (LDA) based on bootstrap sampling and piecewise-defined severity distribution (BS-PSD-LDA). The approach divides data samples into two distinct parts (high-frequency low-severity losses and low-frequency high-severity losses), and fits the two parts by lognormal distribution and Generalized Pareto distribution respectively. Using hand-collected samples of 426 operational losses in Chinese commercial banks during 1994–2010, we estimate the magnitude of operational losses using the BS-PSD-LDA method. We show that our method provides a better fit than the traditional parametric methods. Besides, the method using historical simulation of nonparametric method seems to offer a good fit to the sample as well. However, we believe that the BS-PSD-LDA approach offers improvement from the perspective of satisfying risk control requirement of the regulatory authority and ensuring the efficiency of funds' utilization.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 29, Issue 6, November 2012, Pages 2095–2103