کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5055609 | 1371496 | 2011 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Semiparametric EGARCH model with the case study of China stock market
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we propose a new semiparametric method for GARCH model by combining the EGARCH (1,1) model and local polynomial regression. Based on the idea of two-stage estimate, a link function is estimated by the local polynomial and then the parameters are obtained via the weighted least square method. Finally we apply this method to the Shanghai Composite Index in the China stock market and compared the results with these of EGARCH.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 28, Issue 3, May 2011, Pages 761-766
Journal: Economic Modelling - Volume 28, Issue 3, May 2011, Pages 761-766
نویسندگان
Hu Yang, Xingcui Wu,