کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5055627 | 1371496 | 2011 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Can GARCH-class models capture long memory in WTI crude oil markets?
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Can GARCH-class models capture long memory in WTI crude oil markets? Can GARCH-class models capture long memory in WTI crude oil markets?](/preview/png/5055627.png)
چکیده انگلیسی
⺠Testing for long memory in crude oil price volatility. ⺠Modeling the crude oil price volatility. ⺠Evaluating the performance of GARCH-class model using non-parametric methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 28, Issue 3, May 2011, Pages 921-927
Journal: Economic Modelling - Volume 28, Issue 3, May 2011, Pages 921-927
نویسندگان
Yudong Wang, Chongfeng Wu, Yu Wei,