کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5055943 | 1371505 | 2009 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dynamic modeling under linear-exponential loss
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We develop a methodology of parametric modeling of time series dynamics when the underlying loss function is linear-exponential (Linex). We propose to directly model the dynamics of the conditional expectation that determines the optimal predictor. The procedure hinges on the exponential quasi-maximum likelihood interpretation of the Linex loss and nicely fits the multiplicative error modeling framework. Many conclusions relating to estimation, inference and forecasting follow from results already available in the econometric literature. The methodology is illustrated using data on United States GNP growth and Treasury bill returns.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 26, Issue 1, January 2009, Pages 82-89
Journal: Economic Modelling - Volume 26, Issue 1, January 2009, Pages 82-89
نویسندگان
Stanislav Anatolyev,