کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5057581 | 1476604 | 2017 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Behavior of the standard Dickey-Fuller test when there is a Fourier-form break under the null hypothesis
ترجمه فارسی عنوان
رفتار آزمون استاندارد دیکی فولر زمانی که یک فوریه شکل شکست را تحت فرضیه صفر وجود دارد
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
- We assume that the null unit root process is with a Fourier component.
- We derive the asymptotic distribution of the standard Dickey-Fuller (DF) test.
- Asymptotic distributional results generate interesting predictions.
- The converse Perron phenomenon may occur when a Fourier-form break exists.
- The predictions are confirmed by simulation results.
We derive the null asymptotic distribution of the standard Dickey-Fuller test with the existence of an unnoticed Fourier component. The so-called converse Perron phenomenon might occur, but only in the trend-case with a low-frequency Fourier component and small error variance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 159, October 2017, Pages 128-133
Journal: Economics Letters - Volume 159, October 2017, Pages 128-133
نویسندگان
Lixiong Yang, Chingnun Lee, Jen-Je Su,