کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5057678 1476611 2017 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Volatility and expected option returns: A note
ترجمه فارسی عنوان
نوسان و انتظار می رود گزینه بازگشت: توجه داشته باشید
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
تحلیلی نشان می دهد که رابطه بین نوسانات دارایی و بازگشت احتمالی مورد مبهم است. نتایج عددی توضیح می دهد که چگونه جهت و بزرگی این رابطه به بتا و میزان نوسانات دارایی ها و گزینه های پولی و بلوغ بستگی دارد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
نوسان و انتظار می رود گزینه بازگشت: توجه داشته باشید
چکیده انگلیسی
We show analytically that the relationship between asset volatility and expected option return is ambiguous. Numerical results elaborate how the direction and magnitude of the relationship depend on asset beta and volatility levels, and option moneyness and maturity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 152, March 2017, Pages 1-4
نویسندگان
,