کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5057844 | 1476607 | 2017 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Two simple tests of the trend hypothesis under time-varying variance
ترجمه فارسی عنوان
دو آزمون ساده از فرضیه روند تحت واریانس متغیر زمان
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
- This paper investigates the effects of time-varying variance on two recent linear trend tests.
- We find time-varying variance results in obviously different null distributions.
- We propose two new linear trend tests which are robust to time-varying variance.
- Monte Carlo simulations and an empirical application are provided.
This paper investigates the effects of time-varying variance on the linear trend tests proposed by Harvey et al. (2007) (HLT) and Perron and Yabu (2009) (PY) and finds time-varying variance results in obviously different null distributions. We propose two new robust linear trend tests. An empirical application highlights the usefulness of our tests.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 156, July 2017, Pages 123-128
Journal: Economics Letters - Volume 156, July 2017, Pages 123-128
نویسندگان
Yang Yang, Shaoping Wang,