کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5058181 | 1476618 | 2016 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Do different time-horizons in volatility have any significance for the emerging markets?
ترجمه فارسی عنوان
آیا افق های زمانی مختلف در نوسانات برای بازارهای نوظهور اهمیت دارند؟
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
- I test the impact of U.S. stock market's time-varying volatility and volatility-of-volatility on emerging markets.
- I use two separate volatility contagion methods.
- Findings show that contagion exists especially in the longer term.
This paper investigates the influence of U.S. stock market over emerging markets in terms of volatility and volatility of volatility (VOV) at different time horizons. It finds that spillover from the U.S. to emerging markets exists for VOV in a longer term.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 145, August 2016, Pages 29-32
Journal: Economics Letters - Volume 145, August 2016, Pages 29-32
نویسندگان
N. Alper Gormus,