کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5058631 | 1476630 | 2015 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust estimation under error cross section dependence
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Robust estimation under error cross section dependence Robust estimation under error cross section dependence](/preview/png/5058631.png)
چکیده انگلیسی
- Propose a variance estimator for fixed effects and mean group estimators in panels.
- Robust to various forms of serial and cross sectional dependence in errors.
- Useful in applied work for large N short T panels when little is known about the process generating the errors.
- Shown to be consistent for N going to infinity, with T fixed.
We propose a robust, partial sample estimator for the covariance matrix of the fixed effects and mean group estimators of the slope coefficients in a short T Â panel data model with group-specific effects and errors that are weakly cross sectionally dependent and serially correlated.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 133, August 2015, Pages 100-104
Journal: Economics Letters - Volume 133, August 2015, Pages 100-104
نویسندگان
F. Moscone, Elisa Tosetti,