کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5058664 | 1476626 | 2015 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On quasi maximum-likelihood estimation of dynamic panel data models
ترجمه فارسی عنوان
بر اساس تقریبا حداکثر احتمال مدل های پانل
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
This note gives a simplification of the parameter identification condition provided in Phillips (2010) for quasi maximum-likelihood estimation of dynamic panel data models. Using this simplification, the note shows that for the first-order autoregressive panel data model the parameters are guaranteed to be identified if the number of observations per cross-sectional unit is large enough. The simplification is also used to provide numerical evidence that “large enough” is small.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 137, December 2015, Pages 91-94
Journal: Economics Letters - Volume 137, December 2015, Pages 91-94
نویسندگان
Robert F. Phillips,