کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5058732 1476633 2015 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Consistency of model averaging estimators
ترجمه فارسی عنوان
سازگاری برآوردگرهای میانگین
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی


- The local mis-specification is not assumed in this paper.
- I prove the root-n consistency of Smoothed AIC and Smoothed BIC estimators.
- I prove the root-n consistency of Mallows model averaging and jackknife model averaging estimators.

Recently, there has been increasing interest in model averaging within frequentist paradigm. In the existing literature, for proving consistency of model averaging estimators, local mis-specification is assumed. In this paper, we show that under general fixed parameter setup, the model averaging estimators remain root-n consistent. This result provides a new theoretical basis for the use of model averaging estimators.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 130, May 2015, Pages 120-123
نویسندگان
,