کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5059452 | 1371784 | 2014 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Can Markov switching model generate long memory?
ترجمه فارسی عنوان
آیا مدل سوئیچ مارکوف حافظه طولانی را تولید می کند؟
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
In an influential work by Diebold and Inoue (2001), the Markov switching model was shown to exhibit long memory, in terms of the behavior of the second moments of partial sums. The relationship between the Markov switching model and long memory is reexamined here. Common estimators of the long memory parameter are found to be extremely biased when applied to the data generated by the Markov switching model. An explanation for these findings is provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 124, Issue 1, July 2014, Pages 117-121
Journal: Economics Letters - Volume 124, Issue 1, July 2014, Pages 117-121
نویسندگان
Changryong Baek, Natércia Fortuna, Vladas Pipiras,