کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5059608 1371787 2013 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Are the effects of Bloom's uncertainty shocks robust?
ترجمه فارسی عنوان
آیا تأثیرات شوک های نااطمینانی بلوم قوی است؟
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این مقاله نشان می دهد که "صبر و دیدن" دینامیک شوک های عدم قطعیت در بلوم (2009) در طول زمان لزوما قوی نیست. بلوم (2009) نشان می دهد که شوک های نااطمینانی که ناگهانی در نوسانات بازار سهام از سال 1962 تا 2008 دیده می شود، باعث کاهش سریع تولید و اشتغال می شود و پس از حل و فصل عدم قطعیت سریع، موجب کاهش سریع می شود. این مقاله دریافت که اگر یک نمونه را به دو نمونه زیر تقسیم کند، این یافته ها فقط برای دوره بین سال های 1962 تا 1982 وجود دارد. شوک های انباشت بازار سهام نتوانستند یک صبر و دیدن را تولید کنند؟ دینامیک پس از 1983.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
آیا تأثیرات شوک های نااطمینانی بلوم قوی است؟
چکیده انگلیسی
This paper shows that “wait-and-see” dynamics of uncertainty shocks in Bloom (2009) are not necessarily robust over time. Bloom (2009) shows that uncertainty shocks, identified by spikes in stock market volatility from 1962 to 2008, trigger immediate falls in output and employment followed by rapid rebounds after the resolution of uncertainty. This paper finds that if one splits the sample into two sub-samples these findings hold only for the period between 1962 and 1982. Stock market volatility shocks failed to produce “wait-and-see” dynamics after 1983.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 119, Issue 2, May 2013, Pages 216-220
نویسندگان
,