کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5059954 | 1371794 | 2013 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On Jarque-Bera normality and cusum parameter change tests for BCTT-GARCH models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we study the Jarque-Bera (JB) and cusum tests for the normality of innovations and parameter change in BCTT-GARCH models. In order to demonstrate the validity of JB normality and cusum parameter change tests, we derive their limiting null distributions under mild conditions.
⺠The Box-Cox transformed threshold GARCH models were considered for leverage effect of financial time series. ⺠We studied two different tests for the normality of innovations and parameter change. ⺠Asymptotic distributions of two tests are derived for their validation. ⺠Asymptotic distributions of two tests based on residuals are identical to the one based on true innovations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 119, Issue 1, April 2013, Pages 50-54
Journal: Economics Letters - Volume 119, Issue 1, April 2013, Pages 50-54
نویسندگان
Taewook Lee,