کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5060255 | 1371799 | 2012 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Size improvement of the KPSS test using sieve bootstraps
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
It is widely known that size distortions of the so-called KPSS stationarity test, introduced in Kwiatkowski et al. (1992), become severe with persistent data. We propose the sieve bootstrap introduced by Bühlmann (1998) as an appropriate bootstrap for dependent processes, to obtain notable size improvement of the KPSS test. Our simulation studies demonstrate that sieve bootstraps can be effective in refining the finite-sample size performance.
⺠Sieve bootstraps are employed to improve the size performance of the KPSS test. ⺠Simulation studies confirm that sieve bootstraps can be effective. ⺠Application to the Nelson-Plosser US macroeconomic series is presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 116, Issue 3, September 2012, Pages 483-486
Journal: Economics Letters - Volume 116, Issue 3, September 2012, Pages 483-486
نویسندگان
Jin Lee, Young Im Lee,