کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5060561 | 1371806 | 2012 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Heteroskedasticity-robust inference in finite samples
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Popular robust standard error estimators over-reject severely in small samples. ⺠We apply an Edgeworth expansion to the distribution of the test statistic. ⺠Hypothesis testing using the adjusted critical value shows marked improvement in size and power.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 116, Issue 2, August 2012, Pages 232-235
Journal: Economics Letters - Volume 116, Issue 2, August 2012, Pages 232-235
نویسندگان
Jerry Hausman, Christopher Palmer,