کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5060763 | 1371811 | 2012 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the origin of high persistence in GARCH-models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠New link between structural change and persistence established. ⺠Changes in the mean of a GARCH process can make persistence arbitrarily large. ⺠Problem becomes more severe as the sample size increases.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 114, Issue 1, January 2012, Pages 72-75
Journal: Economics Letters - Volume 114, Issue 1, January 2012, Pages 72-75
نویسندگان
Walter Krämer, Baudouin Tameze, Konstantinos Christou,