کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5061035 | 1371820 | 2009 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pitfalls in market timing test
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Henriksson and Merton's market timing test suffers nontrivial size distortion when the observations are serially dependent sequences. Potential danger of finding spurious timing ability can be avoided by implementing a Markov regression that includes the lagged dependent variables as additional explanatory variables.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 103, Issue 3, June 2009, Pages 123-126
Journal: Economics Letters - Volume 103, Issue 3, June 2009, Pages 123-126
نویسندگان
Chia-Shang Chu, Liping Lu, Zhentao Shi,