کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5061271 | 1371827 | 2010 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing regression coefficients after model selection through sign restrictions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Following a general-to-specific modelling strategy, empirical economists sometimes delete variables with “wrong” signs from a regression equation. Such an elementary model selection step may affect subsequent inference. We determine the post-model-selection [PMS] effect analytically and numerically.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 107, Issue 2, May 2010, Pages 220-223
Journal: Economics Letters - Volume 107, Issue 2, May 2010, Pages 220-223
نویسندگان
Uwe Hassler,